大和アセット、「iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略」を新規上場＝独自の戦略で積極的に配当収益の獲得を目指す

2025年10月08日 09時00分

（出所）大和アセットマネジメント

　大和アセットマネジメントは、アクティブ運用型ETF「iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略」を１０月７日、東証に上場させた。独自の戦略で積極的に配当収益の獲得を目指す。

　このETFは、配当の権利確定日が３カ月以内に到来する「大型・高配当銘柄」を中心に集中投資する。日本企業の決算期の違いを活かし、組入銘柄を毎月見直すことで、配当を受け取る頻度を高める。

　さらに、独自のルールベース運用により、配当の権利落ちによるパフォーマンスへの影響を抑え、安定的な収益の確保を目指す。

　具体的には、日本株式市場では「配当利回りの高い銘柄」が相対的に高い投資収益率を示す傾向があり、特に配当の権利落ち日が近づくとその傾向が強まる。高配当株の人気が高いことや、遠い将来の配当よりも近い将来の配当が意識されやすいことが、その要因だ。

　「配当の権利落ち３カ月程度前から積み上げた『高配当利回り銘柄グループ』のリターンは、権利落ち日に観測される下落幅を十分に補うことができる傾向が確認されている」（大和アセットマネジメント）ことから、こうしたデータを活用し、独自のルールを設定した。